流动性扫单（liquidity sweep）
流动性扫单是一段快速穿过一个或多个价格档位的行情，它由主动市价单推动，把停在那里的限价挂单吃掉，之后价格要么继续走，要么迅速弹回。在热力图上，它表现为一条明亮的色带被成交吃掉，而不是被悄悄撤走。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
订单簿里到底发生了什么
限价挂单构成了阶梯上可见的深度。当市价单到来的速度快过这些深度被补回的速度时，扫单就发生了：最优档位被清空，下一档变成最优，这个过程在很短的时间里跨越好几个跳动点反复发生。成交在一个接一个的价格上打印出来，是因为每一次成交都耗尽了它前面的数量。
这个词是描述性的，不是诊断性的。它说的是流动性被吃掉了；它没有说是谁吃掉的、为什么吃掉。止损单在某个摆动高点之上被触发、一张机构委托穿过一片稀薄区域、或者一次消息面反应，都会产生同样的机械特征。
- 拿走这些数量的是成交，不是撤单。这个区分正是这个词的全部要点。
- 这段行情用跨过了多少档来衡量，而不只是用时间：在同样的区间里慢慢磨过去不是扫单。
- 扫单之后的深度和扫单本身同样重要：档位被补回来，说明市场接受了新的价格；留下一片真空，说明它没有接受。
在热力图和 DOM 上读一次扫单
- 在热力图上，一条持续存在的水平色带，会在成交穿过它的那一刻结束。如果那个价格上出现了已成交量，色带是被吃掉的；如果色带消失却没有任何成交，那是被撤走的。
- 在 DOM 上，扫单表现为最优买价或最优卖价跳过好几个跳动点，同时那些被显示出来的数量按照被跨越的顺序从阶梯上消失。
- 被扫的那一侧，累计深度通常会在行情中变薄。按市场深度指南所述，把最前面几档的和在扫单前后作对比。
扫单与撤单的区别
| 特征 | 扫单 | 撤单 |
|---|---|---|
| 是什么拿走了这些数量 | 市价单打进去成交 | 委托人自己撤销 |
| 该档位上的已成交量 | 存在 | 没有，或极少 |
| 价格的反应 | 价格成交着穿过这个档位 | 价格可能根本没有到达这个档位 |
| 确认所需的数据 | 成交加深度 | 逐笔委托数据流，或者一段没有任何打印的深度历史 |
在 Senzoukria 中
热力图屏幕记录随时间变化的深度，并把已成交量画在它上面，因此一次扫单表现为一条被该价格上的成交打印终结掉的挂单色带。在逐笔委托数据流可用时，流动性追踪面板会把每个档位做过的事拆成被撤走和被吃掉，这正是「这个档位是被扫了还是被撤了」的直接答案。
在期货上，深度覆盖取决于挂在你订阅上的数据授权；DOM 阶梯逐档读的是同一个订单簿。加密货币交易对仅供分析使用。
常见误区
- 把每一堵消失的墙都叫作扫单。该档位上没有成交，那就是一次撤单。
- 把一次扫单本身当成反转信号。价格会不会回来，取决于订单簿之后做了什么。
- 在一条只显示最优几档的数据流上读扫单：一个从未被显示出来的档位，是看不到它被吃掉的。
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常见问题
- 流动性扫单和猎止损是一回事吗？
- 不是。猎止损是一个关于意图的主张：有人把价格推过去，以便触发停在那里的止损单。扫单是一条机械层面的观测：挂单深度在若干档上被成交吃掉了。止损被触发可以造成一次扫单，但一次扫单并不能证明止损就是目标，也不能证明有人去猎它们。
- 我怎么把扫单和一堵被撤走的墙区分开？
- 去看色带消失的那个价格上有没有已成交量。扫单会在那个档位上留下成交打印，而且通常有一侧的主动方占优。撤单不留下任何打印；那些数量就那么离开了订单簿。单靠深度历史定不了案，这正是已成交量叠加层、以及在可得时的逐笔委托数据流之所以重要的原因。
- 一次扫单是不是意味着价格回来时这个档位会守住？
- 扫单本身没有说明这一点。相关的证据在接下来发生的事：被扫的那一侧有没有被补回，对面一侧有没有变厚，以及成交有没有继续朝同一个方向。一次扫单之后马上被补回，和一次扫进真空的扫单，读起来是不一样的。