六种日型
| 日型 | 初始平衡 | 区间延伸 | 提示什么 |
|---|---|---|---|
| 无趋势日 | 窄 | 几乎没有 | 参与很少；两个方向都没有信念 |
| 正常日 | 宽 | 几乎没有 | 早盘的活动定下了区间，之后它守住了 |
| 正常变异日 | 中等 | 单侧、中等 | 其他周期的参与把一侧延伸出去 |
| 趋势日 | 窄 | 单侧、很大，常常很早 | 持续的单边控制；收盘靠近极值 |
| 双分布趋势日 | 窄 | 单侧，以跳跃的方式 | 两个分开的价值区，中间由稀薄的成交连接 |
| 中性日 | 中等 | 两侧都有 | 两边都活跃；收盘位置决定结论：居中还是极值 |
怎么给一个时段分类
- 标出初始平衡，也就是正常交易时段头两个三十分钟区段的区间。
- 观察区间延伸发生在哪里、什么时候：早盘还是尾盘，单侧还是两侧。
- 注意剖面的形状：单一分布、被拉长的分布，还是由单笔成交隔开的两个分布。
- 读收盘：落在区间中部、落在某个极值上，还是在两侧都延伸之后又回到里面。
- 和同一合约之前的时段比较；窄和宽都是相对的概念，没有绝对数值。
一个算例
一只股指期货的初始平衡是 10 点，而它最近几个时段的平均大约是 20 点，所以这是一个窄的初始平衡。接近午盘时它向初始平衡下方延伸 8 点，然后转回来，在最后两个小时里向上延伸 12 点，收盘靠近当日高点。
两侧都有延伸，这让它成为一个中性日；收盘落在极值上，让它成为中性极值日，意思是最后延伸的那一侧赢下了这个时段。如果它收在区间中部，那就是中性居中日——同样的两侧延伸，结论却相反。这正说明了为什么日型要等收盘才能定。
这套分类的边界
- 它是描述性的。时段早段有好几种日型都还成立，标签可能一直改到收盘。
- 窄、中等、宽这三档的门槛，理论本身没有给数值；必须对着这只合约自己的历史去定义。
- 时段的定义很要紧：正常交易时段的剖面和芝商所完整交易日的剖面是两场不同的拍卖，可能拿到不同的标签。
- 分类不是预测。知道昨天是趋势日，不告诉你今天会是什么；它告诉你的是昨天那段区间是怎么建起来的，以及哪些价位是在稀薄的成交里被跳过去的。
在 Senzoukria 里
软件没有日型分类器，但市场剖面（TPO）叠加层提供了所有原料：「RTH indices (8:30–15:00 CT)」周期用来给 ES 和 NQ 画正常交易时段的剖面，「Initial balance」的「IB brackets」默认是两个区段，还有「TPO letters」配「Split columns」、「Single prints & tails」、「Open & close markers」和「Profile statistics」。
独立的初始平衡和 IB 延伸叠加层跟随的是指标引擎的时段，而芝商所期货的这个时段从芝加哥时间 17:00 开始。所以在 ES 和 NQ 上，它们量的是 Globex 时段的第一个小时，不是正常交易时段的第一个小时——要画正常时段的初始平衡，就得用剖面叠加层里的那个周期。时段区间位置则显示收盘落在运行中的时段区间的什么位置。
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常见问题
- 哪一种日型最常见？
- 出现频率取决于合约、所研究的时期，以及窄、中等、宽这三档是怎么定义的，所以发表过的数字不能从一个市场搬到另一个市场。如果你想要一个基准频率，就用固定的规则给自己这只合约的历史时段分类，然后自己数。
- 开盘时能知道日型吗？
- 不能。开盘和第一个小时给出线索，比如开盘的类型和初始平衡的宽度，但日型是由区间延伸和收盘决定的，而这两件事都发生在后面。早段的标签只能当成一个待更新的假设。