Фьючерс ZN (10-летняя нота Казначейства): стоимость тика, дни уведомления, поток ордеров

Спецификация контракта ZN

Единица торговли — ноты Казначейства США с номиналом 100 000 $. Номинал равен 100 пунктам, один пункт — это 1 000 $; минимальный шаг цены — половина 1/32 пункта (0,015625 пункта), он стоит 15,625 $ на контракт. Контракт закрывается физической поставкой нот Казначейства с фиксированной номинальной суммой, первоначальный срок которых не превышает 10 лет, а остаточный составляет не менее 6 лет 6 месяцев и менее 8 лет. Таблица контрактов Senzoukria несёт тот же тик и ту же стоимость пункта с кодом площадки CBOT.

Экспирация ZN: первый день уведомления и последний торговый день

В последние семь рабочих дней месяца контракта сделок по истекающему контракту не совершают; оставшиеся открытыми позиции поставляются не позднее последнего рабочего дня этого месяца. Поскольку поставка возможна в любой рабочий день месяца контракта, уведомления начинаются раньше: первый день уведомления — последний рабочий день предыдущего месяца, за недели до последнего торгового дня.

Механизм экспираций Senzoukria снимает контракты ZN в первый день уведомления, а не в последний торговый день: после этой даты, как отмечено в его коде, открытый интерес уже переехал. Окно выбора держит ZNZ6 в списке до 30 ноября 2026 года и переводит выбор по умолчанию на следующий месяц 26 ноября 2026 года, на 4 календарных дня раньше.

31 мая 2027 года — День памяти (Memorial Day), поэтому биржевой календарь ставит первый день уведомления по ZNM7 на 28 мая 2027 года. Механизм экспираций Senzoukria считает рабочими дни с понедельника по пятницу без таблицы праздников и берёт вместо этого 31 мая 2027 года, поэтому его окно выбора держит ZNM7 в списке до этой даты.

Стоимость тика ZN в тридцать вторых

• Один тик = 1/64 пункта = 15,625 $; одна тридцать вторая = 2 тика = 31,25 $.
• Один полный пункт = 64 тика = 1 000 $ на контракт.
• Движение на 10 тиков = 10 × 15,625 $ = 156,25 $; на 4 контрактах — 625 $.
• Стоп в четверть пункта (16 тиков) рискует 250 $ на контракт.

Как читать поток ордеров ZN

Когда группировка в разделе «Разрешение строк» выключена, футпринт ZN даёт одну строку на каждую 1/64 пункта. Фиксированные варианты дают 2 тика = 1/32 пункта, 4 тика = 1/16 пункта, 8 тиков = 1/8 пункта, 16 тиков = 1/4 пункта, 32 тика = 1/2 пункта на строку. Группировка сохраняет точные итоги баров; POC и дисбалансы тогда относятся к строкам, а не к ценам.

Поскольку тик ZN — двоичная доля пункта, каждый фиксированный вариант строки тоже оказывается ровной долей, а шаг в 2 тика воспроизводит те самые тридцать вторые, в которых торговцы бондами дают котировки. Сравните с RTY, чей тик в 0,10 пункта никогда не складывается в целый пункт. У ZN и TN один и тот же тик в половину тридцать второй; корзина ZN (остаточный срок от 6,5 до менее 8 лет) — более короткая из двух, и у каждого контракта свой стакан.

ZN в Senzoukria

• Выбор инструмента на источнике Rithmic CME или Databento CME: наберите ZN; 25 сентября 2026 года в списке стоит контракт ZNZ6 (декабрь 2026), в семействе «Гособлигации».
• Тепловая карта и DOM показывают стакан именно этого контракта, площадкой в шапке лестницы указана CBOT; цены даны десятичными долями пункта, а не в тридцать вторых.
• Replay показывает ZN в группе «Ставки». В автоматическом бэктесте задайте «Стоимость пункта ($)» = 1 000 для ZN; по умолчанию поле равно 2 — значению MNQ.
• Симулированный счёт: стопы и цели задаются в пунктах, поэтому стоп в 1/2 пункта — это 500 $ на контракт.