In questa pagina
Come cambiano gli esiti
Prendi due contratti MNQ con uno stop di 10 punti, che rischia 20 dollari per contratto e 40 in totale; chiama 40 dollari 1R. Il piano chiude un contratto a +10 punti e sposta lo stop del secondo all'ingresso. Se il mercato raggiunge prima lo stop, l'operazione perde 1R. Se arriva a +10 e torna all'ingresso, il primo contratto guadagna 20 dollari e il secondo nulla: +0,5R. Se continua a +30, il risultato è 20 + 60 = 80 dollari: +2R. Tenere entrambi i contratti fino a +30 avrebbe guadagnato 3R, e tenerli entrambi fino all'ingresso dopo aver toccato +10 non avrebbe guadagnato nulla.
L'uscita scalare sposta i risultati dalle code verso il centro: meno perdite piene una volta raggiunto il primo obiettivo, e vittorie piene più piccole.
| Percorso | Uscita scalare | Tenere entrambi |
|---|---|---|
| Stop raggiunto per primo | −1R | −1R |
| +10 poi ritorno all'ingresso | +0,5R | 0R con lo stop all'ingresso |
| +10 poi +30 | +2R | +3R |
Effetto sulle statistiche
- Il tasso di successo di solito sale, perché i percorsi che hanno toccato il primo obiettivo finiscono positivi.
- La vittoria media scende, perché i percorsi migliori portano meno dimensione fino alla fine.
- I costi crescono un poco: più ordini di uscita, e su alcuni broker più commissioni per esecuzione parziale.
- Se l'aspettativa migliori dipende da quanto spesso il prezzo raggiunga il primo obiettivo e poi fallisca; misurare l'MFE sulle operazioni passate risponde meglio dell'intuizione.
In Senzoukria
Sul pannello del conto broker, una posizione si può ridurre con « Chiudi ½ », che ne chiude la metà arrotondata per eccesso, accanto a Inverti e a un pulsante BE che sposta lo stop all'ingresso una volta che il mercato si è mosso oltre di esso a favore della posizione. Il conto simulato offre la stessa chiusura parziale e lo stesso spostamento a pareggio. Il backtest automatico non modella le uscite parziali: la decisione di chiusura di una strategia appiattisce l'intera posizione, e ogni posizione ha uno stop e un obiettivo fissati all'ingresso, quindi i piani di uscita scalare vanno valutati in replay o dai valori registrati di MFE e MAE.
Correlati
Nella stessa sezione
- Validità dell'ordine
- Upthrust
- Valore a rischio
- Ultimo giorno di negoziazione
- Valore del punto
- Ulcer index
- Valore del tick
- Transazioni aggregate
Questa pagina in altre lingue
Domande frequenti
- L'uscita scalare migliora la redditività?
- Non di per sé. Cambia la distribuzione degli esiti, alzando il tasso di successo e abbassando la vittoria media. Se l'aspettativa netta migliori dipende dalla tendenza del mercato a raggiungere il primo obiettivo e invertirsi, cosa che va misurata sulle tue operazioni.
- Perché il mio tasso di successo è più alto ma il mio profitto più basso da quando esco a scaglioni?
- Perché le operazioni che sarebbero state i tuoi vincitori più grandi portano ora soltanto parte della dimensione fino all'obiettivo finale. Le piccole vittorie aggiunte possono non compensare quelle grandi ridotte, soprattutto dopo i costi.