Запасы нефти по данным EIA: отчёт в среду и поток ордеров CL

Что содержит отчёт

EIA собирает еженедельные данные от нефтепереработчиков, терминалов, трубопроводов и импортёров. Заголовочная цифра — недельное изменение коммерческих запасов нефти без учёта Стратегического нефтяного резерва. Отчёт также даёт запасы в Кушинге (Оклахома) — пункте поставки по фьючерсам NYMEX на нефть WTI, запасы бензина и дистиллятов, объём сырья на входе НПЗ и их загрузку, внутреннюю добычу, импорт и экспорт, а также поставки нефтепродуктов (product supplied) — косвенный показатель спроса.

Недельные цифры шумные. Танкер, пришедший на день раньше или позже, может сдвинуть импорт и запасы на величины, намного превышающие базовый тренд, поэтому используют четырёхнедельные средние и сезонные сравнения.

Цифры, которые сравнивают трейдеры CL

Почему реагируют нефтяные фьючерсы

Сокращение запасов сильнее ожидаемого говорит о более плотном балансе предложения и спроса, прирост сильнее ожидаемого — об обратном, и CL переоценивается на разнице с ожиданиями. Опрос API, вышедший накануне вечером, уже формирует ожидания, поэтому сюрприз EIA измеряют относительно обоих. Нефтепродукты могут рассказывать иную историю, чем нефть: сокращение запасов нефти при крупном приросте запасов нефтепродуктов может означать, что НПЗ работают на полную мощность при слабом спросе. Знак и масштаб реакции зависят от того, какие цифры удивили, и от того, что сейчас больше всего беспокоит рынок.

Поток ордеров CL около 10:30 ET

Нефтяные фьючерсы показывают одну из самых чётких картин перед публикацией среди всех еженедельных событий. За несколько минут до 09:30 CT тепловая карта обычно показывает, как лежащий объём у лучших уровней редеет, а спред расширяется, и цифры в DOM уменьшаются. В момент публикации первые сделки могут за доли секунды смести несколько уровней.

Хай и лой первой минуты часто служат ориентирами на весь остаток сессии. Затем футпринт показывает, продолжается ли агрессия сквозь экстремум при подтверждающей дельте или её поглощает крупный пассивный объём и цена уходит в ротацию. Поскольку заголовку могут противоречить цифры по нефтепродуктам или по Кушингу, развороты в первые минуты — обычное дело. MCL, микроконтракт, торгует тот же базовый актив с более тонким стаканом, поэтому то же движение там может выглядеть резче.

В Senzoukria

Строка календаря по запасам нефти описывается как «Oil inventory — WTI/CL driver.» (запасы нефти — драйвер WTI/CL). Карточка «Квант-режим» относит её к категории «Энергоносители» и ставит CL и NG первыми среди затронутых контрактов, а после них — американские индексные, процентные и долларовые контракты. Если в ленте новостей выбран пресет CL / MCL, панель «Что двигает мою сессию» сужается до публикаций США на ближайшие двенадцать часов.

На счёте Rithmic с глубиной по каждой заявке колонка Liquidity Tracker на тепловой карте показывает по каждому уровню за последние 30 секунд, была ли ушедшая из стакана ликвидность снята или исполнена, — ровно то различие, которое поднимает поредение стакана перед публикацией.