Максимальное благоприятное отклонение (MFE)

Максимальное благоприятное отклонение (MFE) — это наибольшая открытая прибыль, которой сделка достигла между входом и выходом, отсчитанная от цены входа. Сравнение MFE с зафиксированным результатом показывает, какую часть доступного хода каждая сделка вернула рынку перед закрытием.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Определение и единицы измерения

Для длинной позиции MFE — это максимальная проторгованная цена за время удержания минус цена входа; для короткой — цена входа минус минимальная цена. Величина неотрицательна и равна нулю, если цена ни разу не пошла в пользу сделки. Как и её неблагоприятный двойник, она требует ценового пути внутри каждой сделки, поэтому доступна из тикового или барного Replay, но не из простого списка сделок.

  • MFE ≥ зафиксированного результата для любой сделки: выход не может быть лучше лучшей увиденной цены.
  • MFE − результат — это возвращённая рынку часть; сделка, закрытая по своей лучшей цене, не возвращает ничего.
  • Тики — естественная единица для постановки цели; валюта — для сравнения счетов.

Как читать график MFE

Отложите по одной оси MFE каждой сделки, по другой — её итоговый результат. Точки на диагонали забрали всё отклонение целиком. Точки далеко под диагональю дошли до крупной открытой прибыли и вернули большую её часть: цель стояла слишком далеко или правило выхода срабатывало слишком медленно. Убыточные сделки с существенным MFE — отдельный случай: в какой-то момент они были прибыльными и стали убыточными, и перевод стопа в безубыток или трейлинг изменил бы их.

  • Диагональ: выходы забрали ход.
  • Ниже диагонали: прибыль возвращена рынку; проверьте цель и выходы по времени.
  • Убытки с высоким MFE: кандидаты на защитное правило, которое нужно перетестировать, а не принимать на веру.

В Senzoukria

Панель результатов бэктеста строит график «Благоприятное отклонение против результата» рядом с графиком неблагоприятного отклонения. Подсказка прямо говорит: на диагонали всё забрано, а точка далеко под ней вернула большую часть хода — цель была слишком далеко или выход слишком поздний. Оба графика отклонений требуют, чтобы прогон содержал ценовой путь по каждой сделке; иначе панель сообщает, что на этих сделках отклонение не измерено.

Симуляция правил проп-фирмы в журнале использует те же данные MAE / MFE, чтобы определить, была ли нарушена просадка, считаемая по открытой прибыли. Когда у сделок нет отклонений, она отвечает, что ценовой путь внутри каждой сделки неизвестен, и отказывается делать вывод.

Типичные ошибки

  • Ставить цель по медианному MFE и не перезапускать тест: новый выход меняет все последующие сделки.
  • Сравнивать MFE разных инструментов в пунктах; используйте тики или валюту через стоимость пункта.
  • Считать, что крупное MFE было забираемым: лучший тик мог пройти один раз и без объёма за ним.
  • Считать MFE по закрытиям баров, а не по максимумам и минимумам, — это занижает его.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Как MAE и MFE работают вместе?
MAE описывает худшую точку сделки, MFE — лучшую. Вместе они ограничивают её путь: сделка с малым MAE и большим MFE была комфортной с самого начала; сделка с большим MAE и малым MFE всё время находилась под давлением. Стопы изучают по первому графику, цели и выходы — по второму.
Можно ли измерить MFE по ручным сделкам в журнале?
Только если запись сделки содержит ценовой путь или сами отклонения. Журнал, собранный из цен входа и выхода, не позволяет восстановить лучшую или худшую точку, и симуляция Senzoukria сообщает об этом ограничении вместо того, чтобы оценивать его на глаз.